§ 100 Aufbau der Basissolvabilitätskapitalanforderung

Permalink zu Abs. 1recht.nulegal.eu/gesetze/VAG%202016/100#abs-1 Kopieren ⧉(1) Die Basissolvabilitätskapitalanforderung umfasst einzelne Risikomodule, die gemäß der Anlage 3 aggregiert werden. Sie umfasst mindestens die folgenden Risikomodule:

Versicherungsgeschäfte sind demjenigen versicherungstechnischen Risikomodul zuzuweisen, das der technischen Wesensart der zugrunde liegenden Risiken am besten entspricht.

Permalink zu Abs. 2recht.nulegal.eu/gesetze/VAG%202016/100#abs-2 Kopieren ⧉(2) Die Korrelationskoeffizienten für die Aggregation der in Absatz 1 genannten Risikomodule und die Kalibrierung der Kapitalanforderungen für jedes Risikomodul müssen zu einer Gesamtsolvabilitätskapitalanforderung führen, die den in § 97 genannten Prinzipien genügt.

Permalink zu Abs. 3recht.nulegal.eu/gesetze/VAG%202016/100#abs-3 Kopieren ⧉(3) Jedes der in Absatz 1 genannten Risikomodule wird unter Verwendung des Risikomaßes Value-at-Risk zu dem Konfidenzniveau von 99,5 Prozent über den Zeitraum von einem Jahr kalibriert. Gegebenenfalls sind Diversifikationseffekte beim Aufbau der Risikomodule zu berücksichtigen.

Permalink zu Abs. 4recht.nulegal.eu/gesetze/VAG%202016/100#abs-4 Kopieren ⧉(4) Der Aufbau und die Spezifikationen für die Risikomodule müssen für alle Versicherungsunternehmen sowohl im Hinblick auf die Basissolvabilitätskapitalanforderung als auch im Hinblick auf Berechnungsvereinfachungen gemäß § 109 Absatz 1 gleich sein.

Permalink zu Abs. 5recht.nulegal.eu/gesetze/VAG%202016/100#abs-5 Kopieren ⧉(5) Im Hinblick auf Risiken, die aus Katastrophen herrühren, können geographische Besonderheiten bei der Berechnung der lebensversicherungstechnischen, nichtlebensversicherungstechnischen und krankenversicherungstechnischen Module zugrunde gelegt werden.